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Una noción de proceso puntual en tiempo discreto 

Lobo Segura, Jaime (2012-03-21)
Luego de señalar las dificultades de la teoría clásica en el tratamiento de los procesos puntuales sobre la recta, se da una noción de proceso puntual en tiempo discreto cuya definición reposa sobre conceptos del análisis ...
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Obtención de la fórmula de la Variancia del Estadístico de la Dócima de rangos de Wilcoxon-Mann-Whitney 

Pastrana, José Francisco (2012-03-21)
En este artículo se deriva la fórmula de , en donde es el estadístico de la dócima de Wilcoxon-Mann-Whitney, para probar la hipótesis de igualdad de las distribuciones de dos poblaciones. El propósito es brindar detalles ...
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Valores propios de Dirichlet asociados a la ecuación de Hill con potencial de ruido blanco
Valores propios de Dirichlet asociados a la ecuación de Hill con potencial de ruido blanco 

McKean, Henry; Cambronero, Santiago (2009-02-18)
We show that Hill’s equation with white noise potential has a sequence of Dirichlet eigenvalues /lambda n that behaves almost like in the classical case, in the sense that /lambda n - n2/pi 2 has a logarithmic growth coming ...
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Método de Karmarkar
Método de Karmarkar 

Ávila Herrera, Juan Félix (2012-03-21)
This is the first of a series of two articles in wich we study the Karmarkar’sAlgorithm.In this article we present a new approach that will be called the Karmarkar’s method. We intent to present a version of this algorithm ...
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Análisis estadístico de datos categóricos ordenados
Análisis estadístico de datos categóricos ordenados 

Muñoz Hernández, Breda (2009-02-18)
Ordered categorical panel data is modeled assuming an underlying continuous-time finite-space Markov chain. The tridiagonal form of the intensity matrix renders the implementation of the maximum likelihood method more ...
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El nuevo orden mundial y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
El nuevo orden mundial y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

Alvarado Sibaja, Raúl (2009-02-18)
The quota power of UN Security Council members are analysed from a mathematical point of view, using Game Theory. Results are generalized and applied to the current situation. Some recommendations are stated about the ...
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Estudio en tiempo discreto de los procesos puntuales de incrementos condicionalmente independientes 

Lobo Segura, Jaime (2009-02-18)
A partir de resultados obtenidos sobre la representación binaria de los procesos puntuales en tiempo continuo, se obtiene, bajo hipótesis de separabilidad, un análogo en tiempo discreto ( procesos de incrementos casi ...
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Series de Fourier aplicadas a problemas de cálculo de variaciones con retardo
Series de Fourier aplicadas a problemas de cálculo de variaciones con retardo 

Salazar Solórzano, Lorena (2012-03-22)
In this article we present an approximation of the minimizing function of the functional    J[x]=\int_0^T F(t,X(t),X(t-\tau),\dot{X}(t))dtby approximating X(t) with Cosine Fourier series expansions X_n(t). We give conditions ...
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Estimación no paramétrica de la densidad y de la regresión - previsión no paramétrica
Estimación no paramétrica de la densidad y de la regresión - previsión no paramétrica 

Carbon, Michel; Francq, Christian (2009-02-18)
We begin with a short wiew of non parametric estimation of density and regression; then we give details and interpretation of a forecasting method, called non parametric forecasting . We show different aspects, technical ...
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L3: the geometry of pseudoquaternions
L3: the geometry of pseudoquaternions 

Birman, Graciela Silvia (2009-02-18)
We introduce pseudoquaternions as an effective tool to describe the vector analysis in L3 , and we use them to characterIze null curves and null cubics in S12 .Keywords: pseudoquaternions, vector analysis, null curves
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