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Term Structure of Interest Rates

dc.creatorStradi, Benito A.
dc.date.accessioned2015-05-19T18:43:01Z
dc.date.available2015-05-19T18:43:01Z
dc.date.issued2012-03-02 00:00:00
dc.identifier.citationhttp://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/257
dc.identifier.issn
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10669/12903
dc.description.abstractThe risk free rate on bonds is a very important quantity that allows calculation of premium values on bonds. This quantity of stochastic nature has been modeled with different degrees of sophistication. This paper reviews the major models utilized in the estimation of the risk free rate and gives an example of the behavior generated by one of these models.
dc.description.abstractLa tasa de interés de un Banco Estatal para sus bonos comerciales es una cantidad muy importante porque permite el cálculo del interés adicional proveído por un bono comercial. Esa tasa de interés estatal, que no tiene riesgo para el inversionista, ha sido modelada con diferentes niveles de sofistificación. Este artículo compila y compara los principales modelos utilizados en la estimación de esa tasa libre de riesgo y da un ejemplo del comportamiento generado por uno de esos modelos.
dc.format.extent129-138
dc.relation.ispartofRevista de Matemática: Teoría y Aplicaciones Vol. 12 Núm. 1-2 2012
dc.titleTerm Structure of Interest Rates
dc.titleTerm Structure of Interest Rates
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated2015-05-19T18:43:01Z
dc.language.rfc3066es
dc.identifier.doi10.15517/rmta.v12i1-2.257


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