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dc.contributor.advisorHerrera Arce, Reinaldo
dc.creatorAraya Castro, Daniel
dc.creatorVílchez Durán, Nidia
dc.creatorVíquez Murillo, Eddy
dc.date.accessioned2022-04-18T17:33:37Z
dc.date.available2022-04-18T17:33:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10669/86439
dc.description.abstractTras la crisis financiera internacional de 2008, diferentes foros internacionales, como el Comité de Basilea, determinaron que se estaban subestimando algunos riesgos a los que estaban expuestas las entidades financieras, los cuales debían ser incluidos dentro de los precios de los activos. Es por lo anterior que se plantea una metodología que permita establecer el precio correcto de un crédito en un banco regulado para el caso costarricense, considerando un enfoque basado en costos y riesgos incurridos en el giro de negocio, condicionado a que la entidad ha definido un objetivo de utilidad esperada. En términos generales, la tasa activa de un banco se fija de modo tal que cubra el costo operativo, el costo del financiamiento, el costo del riesgo, costo administrativo, el costo del capital y un margen de ganancia, para los cuales en la presente investigación se planteará una alternativa para obtener cada uno de los componentes, desarrollando finalmente un caso práctico hipotético para una entidad bancaria costarricense.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.sourceUniversidad de Costa Rica. San José, Costa Ricaes_ES
dc.subjectPRICINGes_ES
dc.subjectCRÉDITOes_ES
dc.subjectUTILIDAD ESPERADAes_ES
dc.subjectFINANZASes_ES
dc.titleDiseño de una metodología de “pricing” para crédito de un banco regulado en Costa Rica con el paradigma de optimización de la utilidad esperadaes_ES
dc.typetesis de maestríaes_ES
dc.description.procedenceUCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Finanzas y Riesgoes_ES


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